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polarbear     2020-04-08 03:35:33    

FRM二级 Market Risk Measurement and Management (word 文档）--> 1.2 --> 第38题（如下图） 现在stock price为25，为什么在计算的时候用股票价格为24.75对应的delta S (-1%)和delta C(-9.91%)，而不是计算股票价格从24.75变化到25所对应的delta S与delta C?

polarbear     2020-04-08 02:16:46    

FRM二级 Market Risk Measurement and Management (word 文档）--> 1.2 --> 第11题（如下图） 表中给出了利率变化区间以及对应的可能性。计算VaR值时，为什么取1.5%开始，而不是-1.0%? 即为什么利率变化由大到小排列，取最大值进行计算，而不是最小值或利率变化绝对值最大值？若利率变化均为负值，则取最大负值进行计算吗？

polarbear     2020-03-30 17:34:38    

FRM二级 市场风险测量与管理 精选习题 68题。 Asian Call Option w/o dividend: Strike Price K=50, Stock Price S= 60. 距离到期还有5天。属于in the money call. 意味着肯定会行权。 Delta 为什么是0 而不是1？

137****4272    2020-03-30 16:33:19    

老师，历史成本法里750怎么来的

186****9660    2020-03-26 23:27:18    

请老师解答一下！！图片中流动性风险讲解关于transaction cost是99%的单尾，但是流动性风险这本书第一章讲的是95%的双尾取值，那么这个到底是单尾还是双尾？

匿名    2020-03-25 12:21:41    

这道题我觉得d也不对，因为在credit risk的internal model approach中计算WCDR不是已经考虑了loan之间的相关性了吗？

匿名    2020-03-24 22:08:53    

老师，这题答案不对吧，哪里来bucket4

匿名    2020-03-24 15:21:29    

老师您好，实战考试当中遇到r服从lognormal分布，但μ和sigma是n天的，要求标准化VAR，请问这个n应该放在求VAR公式的哪个位置，是否需要开根号，谢谢

匿名    2020-03-24 09:59:00    

老师可以讲一下这道题么，我连题目的意思都没理解

151****0006    2020-03-24 05:38:55    

老师，你好，请问一下，第一张图，算的是什么？第二张图算的是什么？这两个计算公式结果都是信用风险所需的capital吗？