融跃教育

课程

资讯

APP

了解融跃

来自：FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management 2020-04-12 11:54

老师，这道题为什么计算组合VaR的时候没有考虑组合的预期回报，而是仍然采用课件中的公式？此题中的预期回报并不等于0

181****0279

提问

上次登录

1563天前

全部回复(1)

Jason 2020-04-13 14:39

致精进的你:

同学你好，这题的预期回报从年化转化成每天的回报的时候，这个数值会变得非常非常低，对结果的影响也几乎可以忽略，按照正常的计算公式，应该是要考虑的预期回报的，但是因为数值几乎为0，那么也可以忽略。你应该是计算的时候，只将标准差做了处理，没有将收益率进行处理。标准差的处理是除根号252，收益率的则是直接出252

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

相关课程推荐

快捷入口	关于融跃	融跃产品	融跃服务	联系我们
试听中心	融跃介绍	融跃网校	在线客服	400-963-0708 9:00-21:00(周一到周日)
选课中心	加入融跃	融跃APP	售后服务	商务合作
APP下载	网站地图	融跃题库	购课指南	投诉建议
讲师介绍	融跃招聘	融跃商城	在线咨询	免责声明