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匿名    2025-09-03 21:42:21    

视频课程和讲座书， 都说Leverage ratio= Asset / Equity, really? 为何不是Liability / Equity？ 讲义和视频的公式是否正确？

匿名    2025-08-24 12:01:24    

RM2级市场风险关于相关性的讲解， 有图说， risky bond 和CDS seller相关性越大，则CDS spread 也就是保费越小。我认为， 此处讲得不对。 bond 违约概率大，此前提下，如果相关性大， 则导致保险公司违约概率同步上升， 这样导致出险概率上升， 有更多的可能性保单会被索赔。所以，相关性越大， 则保费应该越贵。越容易出险的产品，应该收取更多的保费。

匿名    2025-08-24 10:48:56    

融悦自编打印纸质教材和二级的市场风险视频不太一致。教材第6讲是trade book， 视频的第6讲是validating bank Var model。我的理解是：以视频为主，因纸质教材可能滞后没有更新。正确么？所以复习的时候， 视频和教材的少数章节不一致， 以视频为主，right? 第二个疑问：什么时候采用单尾、双尾的critical value？目前在Var有点蒙，其它场合有单双尾？

匿名    2025-08-21 23:18:22    

请老师帮我回忆一下， 远期利率的算法。360天的即期是5.8125%的利率，180天是5.625， 那么180到360天之间的远期利率是多少？我的解答：（1+5.8125%）^2 =(1+5.625%) *(1+x ), x=6%, 但是答案是5.836%，我的错在哪？

匿名    2025-08-19 22:09:18    

附件在教材里面有， 但是在讲座里没讲解。我自己计算结果和题目不一致， 错在哪？

匿名    2025-08-19 21:43:10    

2级的市场风险， 讲解Var的回测，有这么一句话， 对否？1， “同一置信水平下，随着样本量的增加， 拒绝域更多”。我认为不对， 应该是拒绝域在收缩。2， 英文interval of exceptions 是指拒绝域么？

匿名    2025-08-17 18:42:14    

1，HW model是什么含义， 它是，非参数方法么？2， 这句话是否正确“age-weight procudures incorporates estimates from GARCH models”， why or why not？

匿名    2025-08-17 10:47:22    

请答复附件的疑问， 谢谢

匿名    2025-08-14 21:14:36    

FRM2级， 巴塞尔三的讲解，这句话怎么理解， 是否有误?“杠杆率越高， 流动性风险越小”。为什么, 两者有什么关系？杠杆率高， 说明自有资产Equity少，所以高杠杆不健康。但是巴三规定的最低的杠杆率， 为什么不规定杠杆率的最高值？难道是鼓励多举债么?

匿名    2025-08-12 20:31:26    

frm2级， 智播课，操作风险中的21-3的29分56秒， 教师吐词不清， WCDR也就是相当于VAR情况下的什么？他说的是VAR情况下的什么？