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来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-04-08 03:35

FRM二级 Market Risk Measurement and Management (word 文档）--> 1.2 --> 第38题（如下图）现在stock price为25，为什么在计算的时候用股票价格为24.75对应的delta S (-1%)和delta C(-9.91%)，而不是计算股票价格从24.75变化到25所对应的delta S与delta C?

北极熊

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1698天前

全部回复(3)

Jason 2020-04-08 18:33

致精进的你:

同学你好，请问这个题目的出处是哪里呢？因为我们在FRM中对Delta的定义，是标的价格变动一个单位，期权价值发生多少的变动。而且call option的delta的取值范围是0-1。可以把题目出处说一下，我看看对应的知识点在哪里。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-04-08 19:55

谢谢焦老师。题目处处是: FRM二级 Market Risk Measurement and Management (word 文档）--> 1.2 --> 第38题

回答2020-05-07 11:20

不用客气！加油！

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