来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-04-08 02:16
FRM二级 Market Risk Measurement and Management (word 文档）--> 1.2 --> 第11题（如下图）
表中给出了利率变化区间以及对应的可能性。计算VaR值时，为什么取1.5%开始，而不是-1.0%? 即为什么利率变化由大到小排列，取最大值进行计算，而不是最小值或利率变化绝对值最大值？若利率变化均为负值，则取最大负值进行计算吗？
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北极熊
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