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来自:FRM > 二级 > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 2020-03-26 23:27
请老师解答一下!!图片中流动性风险讲解关于transaction cost是99%的单尾,但是流动性风险这本书第一章讲的是95%的双尾取值,那么这个到底是单尾还是双尾?
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1762天前

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范老师    2020-04-08 17:50

致精进的你:

同学,这个按照考试的时候题目要求哈 有百分之80的概率是单尾 有百分之20的概率是双尾 原因在于我们在考虑流动性价差的时候 我们是要考虑他极端的情况 也就是增大的情况 价差降低的情况 我们是不考虑的

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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