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匿名    2020-10-17 21:11:33    

老师，系数不是b0、b1这种吗？然后variable是X, Y ,Z 如果variable可以非线性，那y=x^2这不就是非线性方程了吗？而且linear regression的假设之一，不就是a linear relationship between dependent and independent variable吗？

匿名    2020-10-17 20:46:52    

老师，这道题intercept和all share index的 t 统计量计算能给下步骤吗？然后关键值是用1.96吗？我算出来是all share显著，intercept不显著，跟答案相反

匿名    2020-10-17 20:28:52    

老师，这道题C里面那个spread是什么呀？然后对callable bond duration的解释我没太看懂，为什么他说overall duration of the bond remains positive呢？callable bond不就是负久期的吗？

匿名    2020-10-17 19:51:03    

这道题是怎么算的，公式为什么和学的不一样，学的是在指数上面，还有怎么区分收到还是付出

189****6956    2020-10-17 18:06:31    

老师你好，我想问一下 那个39%，是根据什么公式推算出来的？我感觉很陌生，考试会给我这个数据吗，还是要我算呢？

匿名    2020-10-17 17:44:56    

这个题目解析（见红笔）中的N为什么是负数，以及解析里面为什么除以future price而不是future contract的par value？以及future price为什么要乘以1000？

匿名    2020-10-17 17:26:06    

没看出来1,2有什么区别，为什么1对2错？straight bond是付息债券的意思吗，那付息的callable bond不也是负凸性吗，为什么5对的？

匿名    2020-10-17 17:06:13    

请解释一下这个题目的思路，是在不清楚Dollar duration跟VaR之间有什么联系，也不理解答案为什么dollar duration*volatility*1.65就是VaR了

匿名    2020-10-17 16:48:41    

请问这题目为什么不是(P降-P增)/(2*P0*△y)求出来duration，然后*P*0.01得到DV01？为什么解析用P降-P0直接得到的答案？

匿名    2020-10-17 15:28:09    

想问下，putable bond相当于同时买入一份看跌期权，所以价格更贵，yield更低。如果B对，那A为什么错了？利率波动大的时候，更容易行权，callable bond价值增加，C为什么错了？D的话，两种债券的interest rate哪个更高以及为什么呢？