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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-17 17:06

请解释一下这个题目的思路，是在不清楚Dollar duration跟VaR之间有什么联系，也不理解答案为什么dollar duration*volatility*1.65就是VaR了

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199****8996

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701天前

全部回复(3)

Ben 2020-10-19 10:55

致精进的你:

同学你好，delta-normal法求VAR不就是用-D×P×Zc×西格玛吗

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-10-19 17:20

这个duration是怎么算出来=10的呢，一个久期是1，另一个久期是9，两个资产都分别占比50%，那组合的久期不就是5吗？那是不是应该等于：D*P*Z*δ=5*10*1.65*0.01？

回答2020-10-26 15:58

同学你好，这道题答案有误，应该是你的算法。

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