融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-17 16:48
请问这题目为什么不是(P降-P增)/(2*P0*△y)求出来duration,然后*P*0.01得到DV01?为什么解析用P降-P0直接得到的答案?
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199****8996

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701天前

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Ben    2020-10-19 10:50

致精进的你:

同学你好,解析中的算法不严谨,DV01的正常算法应该是等于(PV降-PV增)/2.

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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