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2435673075@qq.com    2026-03-15 17:03:11    

可以解释一下欧洲美元期货是什么吗？不太理解 contract price指什么

2435673075@qq.com    2026-03-15 12:58:13    

为什么美国国债T-bond future的rate和value是反向关系？老师上课没讲感觉

2435673075@qq.com    2026-03-15 12:28:01    

上面说FRA rate增加，value就增加，这个value是站在多头方的角度考虑吗？为什么没有站在空头方角度？

2435673075@qq.com    2026-03-15 10:27:37    

这里cost of delivery中的quoted bond price是指当前市场上的报价，但QFP是指期货的价格，也就是未来交割的价格，这两个直接相减是不是没有考虑时间价值？不应该把期货折现到当前的时间吗？ 另外，期货的空头方需要去市场上买债券是因为这里假设了空头方没有现成的债券去做未来交割？为什么有这个假设？future最常见的交割方式是平仓，所以不一定要买债券，直接再做多不行吗？

2435673075@qq.com    2026-03-14 16:37:25    

这里说FRA用的是单利，如果是复利会是什么公式？ 最后计算value的公式里R_forward指forward rate between T1 and T2,但Rk不就是这个远期锁定的利率吗？和R_forward有什么区别？

2435673075@qq.com    2026-03-14 12:57:59    

可以举一个foreign exchange future的例子吗？是不是只有maturity date的时候才交换货币，最后没有利息互换对吗？ 这个和currency swap的区别是currency swap是有很多笔的利息互换以及最后有本金互换是吗？ 另外，currency swap每一期交换两种货币的利息是不是按照当前的汇率计算的？因为一开始也没有锁定汇率吧，所以每一期交换的汇率都不一样？

2435673075@qq.com    2026-03-14 12:24:21    

请问净资产和净买入这两个没有重复计算的地方吗？为什么要把这两个加起来就等于外汇的总exposure

2435673075@qq.com    2026-03-14 11:11:30    

为什么在这个区间就是不会套利？老师没有证明

2435673075@qq.com    2026-03-14 11:06:23    

我标红色的地方意思是从6月9号看，下一年4月10号到期的远期价格现在是$970吗？

2435673075@qq.com    2026-03-13 07:47:11    

futures每日盯市不是只是看是否赚钱，然后变动保证金吗？为什么是每天都能在交易所看到价格？还是能看到价值？这个和每日盯市有什么关系