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商业银行操作风险计量的方法在FRM考试中主要有哪几种?

操作风险计量在FRM考试中占有一定的比重,而商业银行操作风险计量的方法主要有什么,有的考生可能不太清楚,下面,随融跃小编一起了解一下!

商业银行操作风险计量的方法主要有四种:基本指标法、标准法、内部度量法和损失分布法。

1、基本指标法

为简单,其逻辑是银行资产越大,非利息收入越高,操作风险就越大,分配的经济资本就越多。由于各银行使用统一的α参数,这样具有不同风险特征和风险管理状况的银行每单位的总收入被要求配置相同的监管资本,使得操作风险管理优劣奖惩机制不能自动发挥作用。

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2、标准法

在一定程度上反映了不同业务风险特征的差异,且计算简单,各项指标系数由巴塞尔委员会统一具体给出,被许多国际活跃银行所使用。与基本指标法一样,该方法下的监管资本计算并不直接与损失数据相联系,而且也无法反映各银行自身的操作风险特征,在使用上有一定的局限性。

3、内部度量法

内部度量法与前两个模型相比大的优势在于银行可以使用自身的损失数据来计算监管资本要求,监管资本的大小能够随银行操作风险管理和损失特征的不同而有所不同。这更加真实地反映了银行所承受的操作风险,银行可以因此做出及时有效的风险管理措施防范和化解银行面临的操作风险。内部度量法的使用必须满足协议规定的一般标准和特定的定性定量标准。

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4、损失分布法

要求银行自主划定业务产品线,事故类型组合,通过计算VaR直接衡量非预期损失。而不是通过假设非预期损失与预期损失之间的关系而得到,具有更强的风险敏感性;其次损失分布法采用银行自身的历史数据对风险进行模拟,较其他方法更能体现银行自身的风险特点,而且损失分布法强调建模,而不是利用历史数据对未来预期做出估计,具有一定的前瞻性,代表了操作风险量化管理的发展方向。