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184****7290    2025-10-06 14:43:03    

为什么一会儿1619.9完一会儿1619.0万； 而且PV一会儿10477350，一会儿10377350。 错误非常多，几乎每个小结的习题里都有这种错误。 请你们仔细多次核查再上传全部题目！不然学生做起来非常费劲，耗时。谢谢！

184****7290    2025-10-05 23:40:20    

这道题怎么理解

184****7290    2025-10-05 23:28:53    

以55美元的执行价格做空ABC看涨期权将是亏损的，因此，利润将是期权溢价(1.10美元)。为什么呢？short call 55元，市场价格53.6+1=54.6元，对方会行权，为什么还会有期权费？期权费不是对方放弃行权才能收取1.1期权费吗？

184****7290    2025-10-05 17:52:00    

这个为什么选B，解析看不明白

184****7290    2025-10-05 16:51:23    

为什噩梦图片两个都是看涨 看涨期权（欧元）0.018 看涨期权（欧元）0.022

184****7290    2025-10-05 15:04:45    

通过购买3个月看跌期权来对冲，所以使用的是long put option. 期权收益=max(K−ST​,0)−期权溢价 (575−541)−3.70=34−3.70=30.30 为什么解析是-3.7

184****7290    2025-10-05 12:10:03    

A和C答案一样？

184****7290    2025-10-05 12:08:57    

想问条式对冲和叠式对冲定义，我找的资料说： 条状对冲，活跃交易， 多笔不同期限的远期合约，需要每个月分批建仓/调整仓位 → 交易次数多，交易成本多； 而叠式对冲，属于集中式对冲，交易次数少，用单一远期合约覆盖全部对冲需求。 但是解析说条形对冲涉及一次性购买期货合约，交易次数少。 为什么完全相反的？

184****7290    2025-10-05 00:02:10    

为什么不是日元和英镑都有优势呢？其次，解析说：A公司在借入日元方面比A公司有优势。两个A公式比较是什么意义

184****7290    2025-10-04 23:52:47    

计算得出负14126，答案为什么都是正数？