来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2026-04-08 23:22
可以解释一下当t->T，为什么Vega和Theta是decrease和increase？
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Ben 2026-04-09 15:35
致精进的你:
因为随着时间流逝，价格波动的不确定性下降，所以Vega下降，而Theta的数值通常为负数，其绝对值会随着时间的消逝而变大，即越是接近到期日，期权的时间价值小时的速度越快。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
