189****9982 2023-04-04 14:27:43
第59题 可是PPT这里把GARCH放在计算VaR的方法里面诶
189****9982 2023-04-04 14:13:04
第54题，riskmetric就是EWMA吗？ARCH又是什么呢？
189****9982 2023-04-04 14:03:03
第53题 我看之前的提问回答里面说tracking error VaR可以理解为relative VaR？可是按照这个想法来的话，relative VaR的式子中，也没有使用到delta？而且没有期权的话不是用duration的绝对值成语VaR得到组合的VaR吗？
189****9982 2023-04-04 13:48:28
第48题 PPT上情景分析这里不是说correlation有影响吗？其他几个选项是PPT上没有要自己想是吗？
189****9982 2023-04-04 13:32:10
为什么GARCH不对呢？
189****9982 2023-04-04 13:25:46
第46题 PPT上有讲不同option的delta和gamma吗请问？
186****9595 2023-04-03 21:47:59
Mappting呢？
189****9982 2023-04-03 16:09:53
第30题 c选项 请问为什么这里错了呢？
189****9982 2023-04-03 13:10:03
请问这个公式在PPT上哪里呢？
189****9982 2023-04-03 12:32:48
为什么不是18.5*5%呢？此外那个解析也没有看懂，为什么要变成10%的tail loss再50%有损失50%没损失呢？那我变成25%的tail loss其中的20%有损失，80%没损失计算出来的结果不是不一样了吗？
同学你好，我在这里等你好久啦，在这里可以提问哦
{{ item.q }}
同学你好，为你找到以下相关问题
Q
{{ items.answer }}
{{ item.t }}
啊哦,暂时没有找到合适的答案,再给我个机会吧！小提示:尽可能描述清楚题干,我能更快找到答案哦~
以下是你刚刚提出的问题
{{ item.userque }}
{{ item.t }}
点击选择问题分类
智能答疑
