来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 15.BSM模型 2023-04-06 08:42
第55题
为什么第二个不对呢？这个ITM European put PPT上有讲吗？
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992天前
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Jason 2023-04-06 13:28
致精进的你:
课程上提到过，对于深度实值看跌期权得多头，theta是正的，这是在FRM当中我们唯一要关注得例外情况。其余大多数情况下，期权多头theta为负，空头为正
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
