融跃教育

课程

资讯

APP

第41题请问是Greek越大，risk就越大吗？

189****9982

提问

254

上次登录

992天前

全部回复(2)

Jason 2023-04-06 13:22

致精进的你:

准确的说，greek是对不同风险的敏感度的一种描述，greeks越大，就说明对某个风险的敏感度越高，那么风险即便出现了小幅度变化，最终作用到标的上，也会带来比较大的效果

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

回答2023-04-06 13:51

同学你好，每个希腊字母的情况都不一样，这道题题干中的关键信心有两个：1.临近到期，也就是T很小；2.S和K很接近，也就是处于平值状态；只有gamma符合在平值状态时很大，而且在临近到期时也最大。