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186****3469 2023-05-06 10:23:20
老师，关于波动率的计算正常情况下不应该是加上2×相关性系数×其他数，现在关于surplus里面反倒成了减号，这是一个需要特殊记忆的点吗？
匿名 2023-05-05 21:50:45
老师有个问题，在投资风险里面算VaR的时候，即使题目里面有收益和标准差，用到的计算也是Z×标准差×价值，但别的风险课里面给到了会用到return，该怎么衡量呢？
135****6259 2023-05-05 20:03:15
老师 这个是怎么算的
150****2694 2023-05-05 16:22:04
老师你好，这道题第二天1030000不是没超过1100000吗，为什么还需要交抵押品？
匿名 2023-05-05 11:46:16
您好，54题里面的delta是什么，为什么计算var的时候要再乘以delta？
匿名 2023-05-05 11:45:32
您好（1）B选项，答案说两个zeros的风险之和
186****3469 2023-05-03 22:14:01
老师，这道题BCD的错误原因能麻烦说一下嘛？
186****3469 2023-05-03 22:08:58
老师，我看不太懂这道题，麻烦讲解一下
186****3469 2023-05-02 23:27:32
老师，根据题目意思均值不都是零吗？而且计算VAR的时候那个23m是啥？
188****6105 2023-05-02 20:34:06
VaR考虑了相关系数，但是没有考虑集中度风险吗？
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