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来自:FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management 2023-05-06 13:27
老师,这段话的意思是如果比较投资组合,用SR,看次级的用TR,如果和benchmark作比较,就用IR。对吗?
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我想过二级

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907天前

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Jason    2023-05-06 18:20

致精进的你:

不用这么记。SR和TR的主要差异在于分母对于风险的考量,SR用的是总风险,TR用的是系统性风险,所以SR更适用于包含非系统性风险的组合的业绩评估,TR用于仅包含系统性风险的组合。至于IR,用来比较和benchmark的差异

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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