来自：FRM > 二级 > 市场风险 2023-05-05 11:46
您好，54题里面的delta是什么，为什么计算var的时候要再乘以delta？
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Jason 2023-05-05 16:16
致精进的你:
因为他用的是delta-normal的方法计算的期权的VaR，算完单一期权的VaR以后在算期权组合的VaR
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
