融跃教育

课程

资讯

APP

了解融跃

来自：FRM > 二级 > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 2023-05-05 21:50

老师有个问题，在投资风险里面算VaR的时候，即使题目里面有收益和标准差，用到的计算也是Z×标准差×价值，但别的风险课里面给到了会用到return，该怎么衡量呢？

我想过二级

提问

上次登录

907天前

全部回复(1)

Ben 2023-05-06 11:06

致精进的你:

同学你好，正常来说，如果题目给出了均值，是要公式u-z*xigema的，但是如果题目给出标准正态分布的假设的话，均值就是0，不过在投资风险里面确实大部分都会假设均值等于0，这是一个习惯问题，如果考试碰到改类型的题目，两个方法都用一下，再根据选项做判断，如果两种方法的结果选项都有，建议使用均值为0这个结果。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

相关课程推荐

快捷入口	关于融跃	融跃产品	融跃服务	联系我们
试听中心	融跃介绍	融跃网校	在线客服	400-963-0708 9:00-21:00(周一到周日)
选课中心	加入融跃	融跃APP	售后服务	商务合作
APP下载	网站地图	融跃题库	购课指南	投诉建议
讲师介绍	融跃招聘	融跃商城	在线咨询	免责声明