融跃教育

来自:FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management 2023-05-06 10:23
老师,关于波动率的计算正常情况下不应该是加上2×相关性系数×其他数,现在关于surplus里面反倒成了减号,这是一个需要特殊记忆的点吗?
查看更多

我想过二级

提问

87

上次登录

907天前

全部回复(1)

Ben    2023-05-06 11:29

致精进的你:

同学你好,我们一般在计算组合的波动率的时候,组合的资产都是相加的关系,而surplus指的是资产减负债,是相减的关系,所以前者是加上2×相关性系数×其他数,而后者是减去2×相关性系数×其他数。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

相关课程推荐