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匿名 2019-11-11 21:55:53
第三本Notes132页例题求了一个required risk capital占VaR的比例，没看懂这个例题在讲什么，current risk level是80是哪里来的？整个题目在说什么场景？
匿名 2019-11-11 15:10:32
hazard rate和conditional PD有什么区别。比如λ是0.1，算第一年存活第二年才违约的概率是λe-λt,还是（1-e-λt)e-λt ?？感觉λ和1-e-λt只是一个连续复利的区别，那么到底什么情况按照连续复利用？
匿名 2019-11-11 14:55:16
lamda和conditional PD有什么区别？
lizhengjun09 2019-11-11 14:33:18
老师可以讲解一下b选项吗？A选项我没有选是因为觉得forward里边除了exchange rate还有两种货币的interest rate，但是看答案的意思是exchange rate才是最重要的factor吧。B里边我能够理解goverment bond不是zero，但是其他的呢？怎么理解呢？谢谢
lizhengjun09 2019-11-11 13:55:02
问一下老师forward的机制问题。forward不是0时刻确定以价格p在t时刻成交吗。也就是0时刻没有现金流，t时刻按照价格p成交。这个题目里边的92不是指的forward里边确定的价格p，而是forward签订时刻underlying的价格是吗？
jingming0728 2019-11-11 13:46:32
Credit Risk 押题84题为何前半段公式的V用50000*20而后面的只用的shares50000
lizhengjun09 2019-11-11 13:42:17
var不是有平方根法则？为什么不能算出一年的var除以根号252
188****5672 2019-11-10 23:21:29
这题能否解释下
188****5672 2019-11-10 23:07:09
请问为什么虚值期权的wrong way risk比实值期权的更大呢
188****5672 2019-11-10 23:01:37
这题的b和c两个选项能否给解释一下
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