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lizhengjun09 2019-11-11 13:55:02
问一下老师forward的机制问题。forward不是0时刻确定以价格p在t时刻成交吗。也就是0时刻没有现金流,t时刻按照价格p成交。这个题目里边的92不是指的forward里边确定的价格p,而是forward签订时刻underlying的价格是吗?
jingming0728 2019-11-11 13:46:32
Credit Risk 押题84题为何前半段公式的V用50000*20而后面的只用的shares50000
lizhengjun09 2019-11-11 13:42:17
var不是有平方根法则?为什么不能算出一年的var除以根号252
188****5672 2019-11-10 23:21:29
这题能否解释下
188****5672 2019-11-10 23:07:09
请问为什么虚值期权的wrong way risk比实值期权的更大呢
188****5672 2019-11-10 23:01:37
这题的b和c两个选项能否给解释一下
188****5672 2019-11-10 22:58:48
这题没看懂,老师能否给解释下
188****5672 2019-11-10 22:55:30
请问这题答案是不是也写错了,出处2016官方模拟题
188****5672 2019-11-10 22:54:26
请问这题答案是不是写错了?这是2016年frm协会官方模拟题
梁志墨 2019-11-10 16:55:55
押题213题,growth-oriented 是怎么判断的?
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