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来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2019-11-11 14:33
老师可以讲解一下b选项吗？A选项我没有选是因为觉得forward里边除了exchange rate还有两种货币的interest rate，但是看答案的意思是exchange rate才是最重要的factor吧。B里边我能够理解goverment bond不是zero，但是其他的呢？怎么理解呢？谢谢
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lizhengjun09

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462天前

全部回复(1)

融跃FRM答疑老师    2019-11-12 10:43

致精进的你:

B选型，公司债不能映射到国债，因为公司债上有很多特定的风险因素，单纯映射到国债上不合适。 C说反了，coupon bond可以映射到其他方面都相同的zero coupon bond上 D，指数头寸映射到单个股票上，这当然也不对，影响因素不一样的，这就像你买了一个指数头寸，你想做对冲掉的时候用单个股票最对冲，肯定是不合适的。这是一样的道理。 A汇率本质是不同国家货币购买力平价得到的，它是一个风险因素。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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