融跃教育

来自:FRM > 二级 > Operational and Integrated Risk Management 2019-11-11 23:01
非椭圆分布的VaR不符合次可加性,是不是因为VaR没有具体数值?到底什么意思?
查看更多

frm2019doublekill

提问

27

上次登录

2163天前

全部回复(1)

融跃FRM答疑老师    2019-11-12 09:36

致精进的你:

不是因为var没有数值,而是VAR本身的缺陷,就是组合var是有可能大于单个资产的var之和的。这个不用深究,知道var不满足次可加性就可以了。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

相关课程推荐