来自：FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2019-11-11 13:55
问一下老师forward的机制问题。forward不是0时刻确定以价格p在t时刻成交吗。也就是0时刻没有现金流，t时刻按照价格p成交。这个题目里边的92不是指的forward里边确定的价格p，而是forward签订时刻underlying的价格是吗？
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lizhengjun09
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407天前
