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181****0279 2020-04-17 22:22:15
老师，这道题一点思路都没有，麻烦解释下，谢谢
谢小白 2020-04-17 16:53:07
请问这种类型的题目二级也要考嘛？感觉讲义并没有提到
匿名 2020-04-16 15:42:48
老师，这段意思是对手方和asset的相关性越强，option pay越高？能画图解释下吗？
137****4272 2020-04-16 10:12:36
老师，算出Ebv，在计算var时没用啊，那算他有什么用？
polarbear 2020-04-13 05:21:17
FRM二级 Market Risk Measurement and Management (word 文档）--> 9.4 --> 第1题（如下图） 没有理解答案中写的the cash flows for the MBS are dependent upon the path that interest rates have followed.
151****0006 2020-04-13 02:58:38
老师，你好。请问下，这句话是什么意思？不能区分什么和什么？可以具体说说什么是liquidity or noise traders?
181****0279 2020-04-12 11:54:02
老师，这道题为什么计算组合VaR的时候没有考虑组合的预期回报，而是仍然采用课件中的公式？此题中的预期回报并不等于0
polarbear 2020-04-10 16:16:06
FRM二级 Market Risk Measurement and Management (word 文档）--> 4.7 --> 第1题（如下图） 请问计算的具体过程是怎么样的？谢谢
谢小白 2020-04-10 14:47:51
请问这题怎么做？
polarbear 2020-04-08 03:48:46
FRM二级 Market Risk Measurement and Management (word 文档）--> 1.2 --> 第42题（如下图） B选项说MK模拟可以通过计算机生成随机变量。但MK模拟生成不是随机变量，而是基于变量的条件生成符合条件随机变量的实例。比如在在BS模型中，生成符合布朗运动的路径，用于之后对volatility项的模拟。所以，如何理解这个B选项？另外，D什么不对？
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