来自：FRM > 二级 > Operational and Integrated Risk Management 2020-04-22 17:13
老师，这里错了吧
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yukexincaish
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陈老师 2020-04-23 17:11
致精进的你:
同学你好，由于截图只有一部分，我也不清楚具体是什么，但是您标出来的地方没有错。Total Regulatory Capital / [RWA(credit risk) + MRC(market risk) * 12.5 + ORC(operational risk) * 12.5] >= 8%；RWA = 12.5 * K(capital requirement) * EAD；如果你把这两个联立，其实就变成Capital >= K*EAD + MRC + ORC，因为12.5*0.08 = 1。虽然不知道具体情况，但您可能与这个搞混了。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-04-23 18:42
K的计算中包含了EAD吧，怎么算RWA还要再乘一次EAD呢？应该12.5乘K就可以了吧
回答2020-04-27 22:13
没有包含啊。EAD = exposure at default是风险敞口，k = capital requirement 是个比例，你可能有误解。我给你看一题, 假设资本要求（K）为5%，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（12.5*5%*20）亿元。所以RWA = 12.5*K肯定不对啊。
