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181****0279 2020-04-27 21:28:10
老师，应该如何理解利率期限结构中模型1，模型2，HO-LEE模型的波动率期限结构是平的（还有一种说法是向上的，因为乘以根号T，随着时间推移而变大），而Vasicek的波动率期限结构是倾斜向下的？毕竟这四个模型的波动项形式上是相同的呢。
151****0006 2020-04-27 18:04:24
老师，你好。请问一下，这个例子中为什么要除以limit?
匿名 2020-04-27 15:35:45
老师，这道题第二个说法为什么不对?课上老师说r与违约概率反向相关
139****6331 2020-04-27 09:32:26
老师，这个题目怎么做？
181****0279 2020-04-26 22:30:09
老师，一般经济危机发生的时候资产间的相关系数会上升，但这道题的答案讲到03年的相关系数下降了，不太清楚背景是啥，是不是死记就可以了？另外，即使是下降，做多夹层，做空劣后级也是赚钱啊，怎么HF会亏钱呢？不太明白D选项
181****0279 2020-04-26 22:12:52
老师，这道题连DV01都未知，答案是怎么得到的
139****6331 2020-04-26 21:32:25
老师这个题目怎么理解
181****0279 2020-04-26 21:12:32
老师，这道题怎么理解？谢谢
181****0279 2020-04-26 21:12:05
老师，麻烦讲下这道题，谢谢哈
181****0279 2020-04-26 21:11:05
老师，麻烦讲下这题哈，谢谢
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