来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-04-27 21:28
老师，应该如何理解利率期限结构中模型1，模型2，HO-LEE模型的波动率期限结构是平的（还有一种说法是向上的，因为乘以根号T，随着时间推移而变大），而Vasicek的波动率期限结构是倾斜向下的？毕竟这四个模型的波动项形式上是相同的呢。
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1563天前
