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carter1108 2020-08-25 12:39:20
老师，为什么rf 对 PD 没有影响了，应该是有影响啊根据N(-d2)公式？我的理解错在了哪里了？
carter1108 2020-08-25 10:24:36
单因素模型中，a
SMU1911 2020-08-24 21:35:01
老师你好，为什么TSECCF的图当累计数是负数的时候就最低按照0来处理了？为什么不能是负值呢？非常感谢。
SMU1911 2020-08-24 21:18:34
老师你好，对于这道题中A选项为何签了三方回购协议能够减轻对手方风险？对手方多了的话是不是反而更加复杂化了？非常感谢。
匿名 2020-08-24 19:19:01
老师，这里a, c不对吗？
137****4272 2020-08-24 19:08:42
老师，这是强化班题目，为什么shape ratio不是用capm计算的expected return计算？
carter1108 2020-08-24 18:54:13
老师，这道题出处哪里，好像没印象，是不是可以理解为： 国债收益=PD折扣* 公司债收益？
SMU1911 2020-08-24 17:58:16
老师你好，这道题中第一段话中把on the run的T-bonds当做是SC，原因是什么，为什么on the run的T-bonds就特殊了？非常感谢。
匿名 2020-08-24 11:32:48
老师 这里cvar为什么可以用diversified var 来算啊
SMU1911 2020-08-23 19:46:13
老师你好，这里上课讲的是long on the run的bond，short off the run的bond,但是这种做法和上面的讲义的最后一句话相冲突，讲义讲的是long illiquid asset，也就是off the run的，而short liquid asset, 也就是on the run的，请问到底是什么情况，非常感谢。
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