融跃教育

来自:FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management 2020-08-24 19:08
老师,这是强化班题目,为什么shape ratio不是用capm计算的expected return计算?
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yukexincaish

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1534天前

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jason    2020-08-25 08:31

致精进的你:

因为capm计算的expected return是市场投资组合M的收益,而shape ratio的分母中的收益是要该投资组合的收益,即管理师A所管理的投资组合的收益13%

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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