来自：FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2020-08-25 13:20
老师，这道题是不是缺个 LGD， 难道此处 暗示 LGD=1 吗？
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carter1108
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1668天前
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carter1108
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jason 2020-08-25 13:43
致精进的你:
在此题目中，默认RR=0则LR=1，故PD=(1/LR)*[1-(1+risk free rate)/(1+YTM)]=(1/1)*[1-(1+4%) / (1+YTM)]=3.75%，求得YTM=8.05%
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
