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132****0056 2020-10-03 09:43:17
老师，446能否帮忙详细解释下为什么？答案比较简单，谢谢！
132****0056 2020-10-03 09:23:18
老师，第445题答案求第一个VAR为什么是1.65而不是1.96？
shan 2020-10-02 17:54:12
老师您好，unit15-40，b选项为啥是对的？不是应该ul=cvar=wcl-el？
shan 2020-10-02 17:25:00
老师您好，unit15-33，解析中提到tier2不能超过tier1的100%，这是basel2哪里提出的要求呀？题目中并没有给出呀
SMU1911 2020-10-02 17:23:35
老师你好，266这道题考纲是否还要求？因为里面的内容感觉比较陌生，非常感谢。
SMU1911 2020-10-02 17:21:32
老师你好，这道题中的k（default threshold）值为何是-2.33而不是+2.33？非常感谢。
SMU1911 2020-10-02 17:19:48
老师你好，第262题中的第II句话Bernoulli分布为什么可以用（1-0.08）^6来计算？是伯努利分布认为每年的PD都是独立事件因此可以直接相乘吗？
SMU1911 2020-10-02 17:17:59
老师你好，第261题为什么不能够用（1-第一年的PD）乘以第二年的PD来算呢？非常感谢。
shan 2020-10-02 17:17:14
老师您好，unit15-32，这里的loan loss reserve是属于tier2，前面有提到disclosed reserve就属于tier1，同是reserve分属于不同tier，划分标准是什么？
shan 2020-10-02 16:49:27
老师您好，这题是各个risk的相关性为0吗？不应该是相关性为1吗？解析也是说perfect correlated，不就应该为1吗
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