来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-10-03 10:52
请问这个题怎么做？
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1412天前
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jason 2020-10-21 11:30
致精进的你:
同学，题干要求使零息债的VAR与基准的VAR相差最小，由于在基准中存续期为3年的债券占比最多，所以多用存续期为3年的债券来组合零息债能够使零息债的VAR与基准的VAR相差最小
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
