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来自：FRM > 二级 > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 2020-10-03 09:23

老师，第445题答案求第一个VAR为什么是1.65而不是1.96？

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132****0056

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1563天前

全部回复(3)

jason 2020-10-03 10:21

致精进的你:

同学，VAR是尾部损失，是单尾哈

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-10-03 10:24

老师，单尾和双尾情况下90%，95%和99%的置信区间没记住，能帮忙写一下吗？或者在哪里查？

回答2020-10-03 10:27

单尾：90% 1.28σ、95% 1.65σ、99% 2.33σ；双尾：90% 1.65σ、95% 1.96σ、99% 2.58σ

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