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来自：FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2020-10-02 17:21

老师你好，这道题中的k（default threshold）值为何是-2.33而不是+2.33？非常感谢。

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SMU1911

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1012天前

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jason 2020-10-03 00:36

致精进的你:

同学，因为题干中给出unconditional PD为1%，隐含条件是N（-2.33）=1%

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-10-03 10:41

老师对于这里的unconditional和conditional我还是很晕，能否再详细讲解一下这两个是什么意思？

回答2020-10-04 20:01

同学，在单因素模型中，非条件分布表示：m和ε都是服从标准正态分布的变量；如果题干中给定了m，则是条件分布

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