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132****0056
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1563天前
jason 2020-10-03 10:32
致精进的你:
同学，此题考查影响流动性风险的因素，LVAR/VAR=1+spread/[2*(1-e^(-z*σ))]≈1+spread/2*z*σ，当spread上升，confidence下降，holding period下降时，流动性风险上升
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-10-19 19:43
为什么spread上升confidence下降？另外，confidence对z也有影响吧，confidence变大z也变大？
回答2020-10-21 11:29
同学，当spread上升，流动性风险上升；confidence下降，流动性风险上升；holding period下降时，流动性风险上升，老师只是没有全部在后面加上流动性风险上升，不是说spread上升confidence下降，关键值z和置信区间是一一对应的
