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u34112 2020-10-21 19:56:51
这题D我知道肯定是对的，但是C是不是也没说错，只是没说less than4，就这题只是因为最正确的是D所以选D
匿名 2020-10-21 19:28:48
老师好，这道题 A项 如何理解， 我怎么感觉应该是 C了 ，感觉很乱，很绕。
vincents 2020-10-21 19:25:18
老师好，请问可以详细说一下本题的解答思路嘛，看解析时没能了解等式两边相等的原因
u34112 2020-10-21 19:15:13
老师我想请问，这题的过程是怎么样的，我用backtesting model算出来是18.1，虽然最接近的是A选项，但是我不知道我做的是不是对的，我附上了我的算法
u34112 2020-10-21 18:33:43
unconditional testing 指的是不是这个公式：z=(x-PT)/(根号（P*(1-P)T）
u34112 2020-10-21 18:17:42
老师请问一下，a选项我记得课堂中有提过，说λ这个递减因子和GARCH模型的很像，但是是不是其实这两个没什么关联，所以不选A
匿名 2020-10-21 16:37:56
老师，两个Lamda表述一个意思嘛？还有两个超额收益右边表述是不是矛盾啊，β和市场收益风险方差不是成反比嘛吗？
匿名 2020-10-21 16:22:06
老师，这里如果计算IR，还是（13%-10%）最为excess retun，还是jensen alpha 5.4%呢？
139****3413 2020-10-21 14:11:08
请问这道题选哪一个,为什么?
匿名 2020-10-21 13:09:53
老师，麻烦帮忙归纳一下LVAR,LAR,CFAR的区别和联系，谢谢～
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