来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit3 2020-10-21 19:25
老师好，请问可以详细说一下本题的解答思路嘛，看解析时没能了解等式两边相等的原因
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金儲師Vin.
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1154天前
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jason 2020-10-22 15:24
致精进的你:
同学，公式左右两端分别是用风险中性概率和无风险利率6%求出的6个月时的债券价格，是相等的
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-10-22 21:19
谢谢老师！但是题目中给的6个月的利率，问的也是6个月之后的利率，为什么还要用6.5/5.5除以2呢
回答2020-10-23 11:02
同学，题干中给出的利率都是年化的哈
