融跃教育

来自:FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management 2020-10-21 16:22
老师,这里如果计算IR,还是(13%-10%)最为excess retun,还是jensen alpha 5.4%呢?
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yukexincaish

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1598天前

全部回复(1)

jason    2020-10-22 09:39

致精进的你:

同学,计算IR的话,题干中会给出ER(benchmark),分子是ER(p)-ER(benchmark)

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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