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186****0077 2021-05-08 10:14:47
WCL 应该是算VAR, 但是这题里面并没有告知standard deviation 是多少，那么我可以认为这种senario下，WCL 就是 全部的EAD 5,000,000 是么？/
heidigreen@163.com 2021-05-08 04:06:09
老师，杠杆率是Asset/Equity，但在巴塞尔这一章还有个杠杆率 = Tier1 / exposure。这两个之间有什么联系吗？做题的时候应该怎么选择呢
187****7119 2021-05-08 03:38:58
老师您好 这道题答案给的是B选项，但是我认为既然题目描述的VaR被高估，那么收益应该被低估了？ 所以the portfolio return will be lower than it should have been 的说法是错的啊？“lower than it should have been”是低于本应该的价值，我认为应该改成higher才对。
182****8367 2021-05-07 22:31:08
37题为什么are the money greater than away from the money options
158****2615 2021-05-07 21:52:20
能否解析下C答案
187****7119 2021-05-07 20:55:17
一个在班级群讨论的问题 这道题答案没有用到marginal PD 但是在等式右边 分子两年违约概率不应该是（1-PD）*1呀 我认为应该算两年违约概率。 请求老师这道题详细解答 谢谢
158****2615 2021-05-07 17:46:12
Var 不满足 sub-additive 所以会出现：Var1+Var2
21586544@qq.com 2021-05-07 15:26:20
这题中同样是以95%的置信水平检验，为什么99%的VaR要比95%的VaR less reliable?
158****2615 2021-05-07 14:35:33
这个99% 置信区间对应的值是不是错了？
186****0077 2021-05-07 14:31:55
可以用z*sd*value分别计算出individual 的VAR， 再用sqr （VAR a ^2 + VAR b ^2 + 2 * VAR a*VAR b）计算出1-day 的VAR portfolio 后再乘以 sqr 10 days 么
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