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来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2021-05-07 15:26
这题中同样是以95%的置信水平检验,为什么99%的VaR要比95%的VaR less reliable?
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1505天前

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liuxuyao    2021-05-07 17:19

致精进的你:

同学,A选项意思是说用99%置信水平回测的VaR要比95%的VaR更加难以得到准确的结果,因为用99%置信水平回测的VaR得到的exception比较低,无法判断是因为置信水平用的太高了导致的,还是模型本身比较好所以得到的exception比较低,也就是less reliable哈

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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