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1505天前
liuxuyao 2021-05-07 17:19
致精进的你:
同学,A选项意思是说用99%置信水平回测的VaR要比95%的VaR更加难以得到准确的结果,因为用99%置信水平回测的VaR得到的exception比较低,无法判断是因为置信水平用的太高了导致的,还是模型本身比较好所以得到的exception比较低,也就是less reliable哈
The real talent is resolute aspirations.真正的才智是刚毅的志向。