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来自：FRM > 二级 > 信用风险 2021-05-07 20:55
一个在班级群讨论的问题 这道题答案没有用到marginal PD 但是在等式右边 分子两年违约概率不应该是（1-PD）*1呀 我认为应该算两年违约概率。 请求老师这道题详细解答 谢谢
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Grand ieong

提问

62

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1604天前

全部回复(1)

liuxuyao    2021-05-08 09:34

致精进的你:

同学，这个题目考察的是债券法求违约概率哈，1/[(1+18%)^2]=[PD*0+(1-PD)*1]/[(1+12%)^2]，求得PD=9.91%，是两年内的累积违约概率哈

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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