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来自:FRM > 二级 > 电脑版 > Unit4 2021-05-08 10:14
WCL 应该是算VAR, 但是这题里面并没有告知standard deviation 是多少,那么我可以认为这种senario下,WCL 就是 全部的EAD 5,000,000 是么?/
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186****0077

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1165天前

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liuxuyao    2021-05-08 10:19

致精进的你:

同学,题干中说PD为2%,则在99%的置信水平下会损失全部哈

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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