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FRM一级考试各科目重难点有哪些?

FRM一级考试共有100道选择题,四个科目,每个科目都有各自的占比并且有相关的重难点。那么,FRM一级考试各科目重难点有哪些?

1、风险管理基础(20%)>>>点击领取2021年FRM备考资料大礼包(戳我免·费领取)

主要介绍了基本风险类型,度量和管理工具、通过风险管理创造价值、风险管理在公司治理中的作用、道德和GARP行为准则等。

重点有:资本资产定价模型(CAPM)、CAPM公式及其运用、Arbitrage pricing theory and multifactor models、Financial disasters、GARP code of conduct、The credit crisis of 2007,Financial Disasters阐述的金融市场上发生过的各类风险管理案例(重点)。

2、数量分析(20%)

FRM一级的考题还是比较常规的,基本的统计概率原理我们要懂,而且众多公式可以自己推导,变形:Expected return,correlation,standard deviation,covariance,standard error,skewness,kurtosis、T分布、假设检验、贝叶斯公式、Regression:时间序列,自相关,多重共线性,EWMA和GARCH模型估计相关性和波动性、波动期限结构、相关和copulas、用单个和多个回归器进行线性回归、时间序列分析和预测、模拟方法扫码咨询

3、金融市场与产品(30%) 【资料下载】FRM一级思维导图PDF版

金融市场与产品是FRM一级的难点,其中大部分考题类型为计算题,内容众多。重点:Future(基本概念,期货定价,期货对冲,利率期货)、Forward(基本概念,远期定价,FRA)、Option(基本概念,期权组合策略,奇异期权)、Swap(基本概念,利率互换固定利率定价)、Central counterparties、Foreign exchange risk、MBS、The rating agencies等等。

4、估值与风险模型(30%)

这部分内容考试的计算题也十分多,而且很多内容与FRM二级有关,当然考试难度会比二级低很多。主要介绍与债券相关的所有内容、论述了市场风险、信用风险以及操作风险的计量及管理,整个“估值与风险”的考察重点在于计算,计算题的占比达到了70%左右。

重要知识点:风险价值(VaR)、预计短缺(ES)、压力测试和情景分析、期权估值、固定收益估值、套期保值、国家和主权风险模型和管理、外部和内部信用评级、预期和意外的损失、操作风险。

希望以上的内容对你有所帮助!如果您想了解更多FRM考试相关问题,添加融跃FRM老师微信(rongyuejiaoyu),给您专业的指导帮助!