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信用风险的评估方法,FRM考试重点考察对象!

知识点掌握的程度,对于参加FRM考试有很大的帮助。信用风险评估方法,是FRM考试重点考察对象。下面是对它的详细介绍,一起看看吧!

信用风险评估定义:

信用风险评估是指管理人将充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。

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信用风险评估方法:

1、5C要素分析法

5C要素分析法是金融机构对客户作信用风险分析时所采用的专家分析法之一,它主要集中在借款人的道德品质 (Character)、还款能力(Capacity)、资本实力(Capital)、担保(Collateral)和经营环境条件(Con- dition)五个方面进行全面的定性分析以判别借款人的还款意愿和还款能力。【资料下载】点击下载GARP官方FRM二级练习题

2、财务比率综合分析法

由于信用危机往往是由财务危机引致,而使银行和投资者面临巨大的信用风险,及早发现和找出一些预警财务趋向恶化的特征财务指标。无疑可判断借款或证券发行人的财务状况,从而确定其信用等级,为信贷和投资提供依据。基于这一动机,金融机构通常将信用风险的测度转化为企业财务状况的衡量问题。

3、多变量信用风险判别模型

多变量信用风险判别模型是以特征财务比率为解释变量,运用数量统计方法推导而建立起的标准模型,运用此模型预测某种性质时间发生的可能性,及早发现信用危机信号。使经营者能够在危机出现的萌芽阶段采取有效措施,改善企业经营,防范危机。

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