知识点掌握的程度,对于参加FRM考试有很大的帮助。信用风险评估方法,是FRM考试重点考察对象。下面是对它的详细介绍,一起看看吧!

信用风险评估定义:

信用风险评估是指管理人将充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。

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信用风险评估方法:

1、5C要素分析法

5C要素分析法是金融机构对客户作信用风险分析时所采用的*分析法之一,它主要集中在借款人的道德品质 (Character)、还款能力(Capacity)、资本实力(Capital)、担保(Collateral)和经营环境条件(Con- dition)五个方面进行全面的定性分析以判别借款人的还款意愿和还款能力。【资料下载】点击下载GARP官方FRM二级练习题

2、财务比率综合分析法

由于信用危机往往是由财务危机引致,而使银行和投资者面临巨大的信用风险,及早发现和找出一些预警财务趋向恶化的特征财务指标。无疑可判断借款或证券发行人的财务状况,从而确定其信用等级,为信贷和投资提供依据。基于这一动机,金融机构通常将信用风险的测度转化为企业财务状况的衡量问题。

3、多变量信用风险判别模型

多变量信用风险判别模型是以特征财务比率为解释变量,运用数量统计方法推导而建立起的标准模型,运用此模型预测某种性质时间发生的可能性,及早发现信用危机信号。使经营者能够在危机出现的萌芽阶段采取有效措施,改善企业经营,防范危机。

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