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在FRM二级考试中,信用风险估值在考试中也占有比较大的比重,其中内部评级法就是其中一个重要的知识点。那么,内部评级法的基本要素有哪些呢?
内部评级法(IRB)基本要素:
1、内部评级对象
过去一个时期以来,银行主要采用一维评级系统,仅对借款或交易对手进行评级。新资本协议要求,商业银行在内部评级法中必须设计客户资信评级及贷款评级的两位体系,以满足风险监管的*化技术要求。
2、评级所考虑的因素
大多数国际性银行在评级时除了考察借款人财务状况,包括资产负债情况、盈利能力和现金流量充足性等因素以外还会考虑经济周期、行业特点、区域特征、市场竞争、管理水平以及产权结构等因素对借款人偿债能力的影响。
3、内部评级标准
一般而言,依靠授信人员自行判断,根据经验及专业知识,可保持评级的弹性,随时根据不同情况作适当调整,不过人工评级方法比科学方法缺少一致性、共通性及全面性。
4、内部评级方法
从国际银行界看,常用的内部评级方法分为三类:以统计为基础的模型评级法、以专家判断为基础的定性评级法以及定量与定性相结合的评级方法。
其趋势表现为:
①风险评级越来越重视对宏观、行业、区域等系统性风险因素的分析研究。
②促进定量和定性分析相结合的技术手段和专业化模型不断涌现。
③更加重视企业的现金流分析。
④侧重将内外部评级结果相互映射并作综合分析。
⑤银行在业务决策中更加注重发挥内部评级的作用。
风险内部评级结果不仅广泛应用于风险管理过程的各个关键环节,如信贷审批、风险预警、管理报告、授信额度和提取坏帐的准备等,同时还作为分配资金的基础依据,并用于资产组合管理和产品定价等方面。
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GARP对于FRM报考条件的规定:
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻译为:报名FRM考试没有任何学历或专业的先决条件。
可以理解为,报名FRM考试没有任何的学历和专业的要求,只要是你想考,都可以报名的。查看完整内容 -
从2021年开始,FRM考试的报名由原来的三个阶段改为两个阶段报名。
2021年5月 & 7月frm考试报名时间为:
第一阶段报名时间:2020年12月1日-2021年1月31日。
第二阶段报名时间:2021年2月1日-2021年3月31日。2021年11月 & 12月frm考试报名时间为:
第一阶段报名时间:2021年5月1日-2021年7月31日。
第二阶段报名时间:2021年8月1日-2021年9月30日。查看完整内容 -
2021年GARP协会对FRM的各级考试报名的费用作出了修改:将原先早报阶段考试费从$350上涨至$550,标准阶段考试费从$475上涨至$750。费用分为:
注册费:$ 400 USD;
考试费:$ 550 USD(第一阶段)or $ 750 USD(第二阶段);
场地费:$ 40 USD(大陆考生每次参加FRM考试都需缴纳场地费);
数据费:$ 10 USD(只收取一次);
首次注册的考生费用为(注册费 + 考试费 + 场地费 + 数据费)= $1000 or $1200 USD。
非首次注册的考生费用为(考试费 + 场地费) = $590 or $790 USD。查看完整内容 -
FRM考试共两级,FRM一级四门科目,FRM二级六门科目;具体科目及占比如下:
FRM一级(共四门科目)
1、Foundations of Risk Management风险管理基础(大约占20%)
2、Quantitative Analysis数量分析(大约占20%)
3、Valuation and Risk Models估值与风险建模(大约占30%)
4、Financial Markets and Products金融市场与金融产品(大约占30%)
FRM二级(共六门科目)
1、Market Risk Measurement and Management市场风险管理与测量(大约占20%)
2、Credit Risk Measurement and Management信用风险管理与测量(大约占20%)
3、Operational and Integrated Risk Management操作及综合风险管理(大约占20%)
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流动性风险管理(大约占15%)
5、Risk Management and Investment Management投资风险管理(大约占15%)
6、Current Issues in Financial Markets金融市场前沿话题(大约占10%)查看完整内容 -
自2021年开始,FRM考试时间从每年5月和11月的第三个星期六修改为5月、7月、11月、12月 4 次考试。
其中,5月、7月、11月的第二个星期六起的 14 天内是FRM一级考试;5月、12月的第一个星期六起的 7 天内是FRM二级考试。
2021年FRM一级考试时间为:5月8日-5月21日 / 7月10日-7月23日 / 11月13日-11月26日;
2021年FRM二级考试时间为:5月15日(纸笔考试) / 12月4日-12月10日(机考);
FRM考试当天安排
上午考FRM一级,具体时间表如下:
上午07:00,考生开始准备进入考场。
上午07:45,结束进场,迟到的考生将不被允许进入。
上午07:46,监考人员分发考试试卷并阅读考试说明。
上午08:00,FRM一级考试开始,此后每间隔半小时,监考老师会提示一次剩余时间。
上午11:30,FRM一级考试剩余时间30分钟提醒,考生禁止出入考场。
上午11:55,FRM一级考试剩余时间5分钟提醒。
中午12:00,FRM一级考试结束。试卷、草稿纸和准考证会被收取。请考生有序离开考场。
下午考FRM二级,具体时间表如下:
下午1:00,考生开始准备进考场。
下午1:45,结束进场,迟到的考生将不被允许进入。
下午1:46,监考人员分发考试试卷并阅读考试说明。
下午2:00,FRM二级考试开始,此后每间隔半小时,监考老师会提示一次剩余时间。
下午5:30,FRM二级考试剩余时间30分钟提醒,考生禁止出入考场。
下午5:55,FRM二级考试剩余时间5分钟提醒。
下午6:00,FRM二级考试结束。试卷、草稿纸和准考证会被收取。请考生有序离开考场。
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中文名
金融风险管理师
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持证人数
15800(中国)
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外文名
FRM(Financial Risk Manager)
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考试等级
FRM考试共分为两级考试
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考试时间
一级:每年5月、7月和11月
二级:5月、12月 -
报名时间
5/7月考试(12月1日-3月31日)
11/12月考试(5月1日-9月30日)
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