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匿名 2023-08-29 12:17:16
请问B选项,既然 yield curve upward sloping, 那么 pay fixed (receive float) 为什么不是有利的呢?因为收到浮动的可以变多。谢谢
138****4619 2023-08-04 09:36:28
ldi會怎麼考?
匿名 2023-07-23 16:40:07
老师好,请问这里coupon income,题目中说了“three months”,为什么coupon income没有除以4呢?谢谢
匿名 2023-06-06 11:48:36
固收冲刺的20题的第三问,在算Δspread的时候,current spread为什么不用乘以0.75?题目里面只有expected的1.5%写明了是对应target horizon,但是current的2%没写不就应该调整的吗?
匿名 2023-06-05 15:36:25
老师好,这道题答案是C,我理解。 请问A选项为什么错了呢?A选项是不是也代表经济不行,所以HY bond value也下降?谢谢
135****9950 2023-05-17 15:32:31
老师,请问CDS basis 等于0有什么含义?我知道CDS basis 等于0是指Z spread等于CDS spread。 所以CDS basis 等于0含义是当前CDS定价公允吗?如果CDS basis 大于0是CDS定价被低估?
135****9950 2023-05-17 15:30:41
老师,请问这个题为什么选A呢.在economic contraction,HY预计未来经济会向好,那credit curve 是 invert的,将来credit spread会降低,那应该是卖出HY 的保护(即买CDS)呀
135****9950 2023-02-08 11:49:07
老师,请问这个题,roll down return 我明白,但是这个coupon rate=1%不能直接用吧? coupon return应该等于coupon除以P0呀? 我认为,coupon return=1/91.25=1.1% total return =coupon return+roll down return =1.1%+1.7%=2.8%
135****9950 2023-02-08 11:47:57
老师,请问这个题,题目问的是最高return,答案为什么只比较了excess return 呢?请老师指教,谢谢
135****9950 2022-09-11 11:54:16
老师您好,请问这个题在算expected Excess return的时候为什么没有考虑spread 0?
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