CFA2021 Level III固定收益-老师，请问这个题，roll down return 我明白，但是这个coupon rate=1%不能直接用吧？ coupon return应该等于coupon除以P0呀？我认为，coupon return=1/91.25=1.1% total return =coupon return+roll down return =1.1%+1.7%=2.8%-融跃教育

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来自：CFA > 2021 Level III > 固定收益 2023-02-08 11:49

老师，请问这个题，roll down return 我明白，但是这个coupon rate=1%不能直接用吧？ coupon return应该等于coupon除以P0呀？我认为，coupon return=1/91.25=1.1% total return =coupon return+roll down return =1.1%+1.7%=2.8%

135****9950

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263天前

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融跃CFA答疑师老师 2023-02-08 17:17

致精进的你:

同学您好，这个不是五因子，roll yield=yield income+rolldown return，没让求yield income =coupon/p0，一般五因子total return是由于spread变动导致的，yield income和rolldown return是次要的，这个主要是rolldown return

The real talent is resolute aspirations.
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