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263天前
融跃CFA答疑师老师 2023-05-18 09:49
致精进的你:
同学您好,这么理解也可以但没那么准确,教材上没有这么解释。CDS basis 原则是为0。实际情况是大于0,因为债券价格、应计利息和债券条款这些和CDS不同,所以对债券和CDS信用风险的定价也不同。理论上看 因为两者都是对同一债券的信用风险估值,如果不相等,则存在套利。
The real talent is resolute aspirations.真正的才智是刚毅的志向。
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